金融工程-慧博研报（hibor.net）

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太平洋证券-金融工程点评：国防军工相对指数趋势跟踪模型效果点评-250612

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-06-13 分享者：fan****wh 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出6.20亿元；钢铁、非银金融拥挤度提升-250612

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出6.20亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+10.42亿元）、科创50ETF（+6.56亿元）、上证...[详细]

2025-06-13 分享者：妖*** 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

太平洋证券-金融工程点评：电力设备相对指数趋势跟踪模型效果点评-250612

2025-06-13 分享者：zhan******ufe 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第198期）-250613

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年6月13日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]

2025-06-13 分享者：siss******ces 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

东方证券-分红对期指的影响-250613

　　上市公司已逐步公布分红信息，截止6月13日，上证50成分股中，17家实施，21家股东大会通过，11家董事会预案，1家未公告，沪深300成分股中，116家实施，107家股东大会通...[详细]

2025-06-13 分享者：mc***s 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：10 页

源达信息-量化策略研究：掘金券商金股，超额收益显著-250613

　　券商金股有哪些特征？　　券商金股月度披露，时效性强，弥补了业绩、基金持仓等公开信息的滞后性，能够体现券商研究所总量及行业组的研究能力。券商金股的股票池数量充足，月度金股总数稳...[详细]

2025-06-13 分享者：hel****ng 作者：吴起涤，姜楠宇评级：页数：11 页

国联民生证券-金融工程专题：类全天候风险平价策略，基于国内全市场衍生品-250613

　　核心框架与逻辑　　第一层：风险平价策略　　板块划分：将国内90+个期货品种按属性分为7大低相关性板块（股指、国债、贵金属、能源化工、黑色建材、有色金属、农副产品）。　　权...[详细]

2025-06-13 分享者：csq****xm 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：28 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250613

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月12日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中创业板指（0.26%）和中证2000（0.26%）涨幅最大，而沪深300（-0.06%）和上证...[详细]

2025-06-13 分享者：章F***T 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：A股震荡微升，算力产业链走强、新消费概念再度大涨-250613

　　核心观点　　市场表现：20250612规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合金融、有色金属、传媒、医...[详细]

2025-06-13 分享者：lh***e 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华福证券-指数成分股调样规则全解析-250612

　　指数化投资正当时　　1)随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，2018年起被动指数基金规模不断提升，基金产品数量稳步上升。截至2025年3月31日，全市场被动指数基金共计...[详细]

2025-06-12 分享者：dani******shu 作者：李杨评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2025年6月12日A股市场全天窄幅震荡，新消费概念再度爆发-250612

　　报告要点：　　2025年6月12日A股市场全天窄幅震荡，新消费概念再度爆发。上证指数上涨0.01%，深证成指下跌0.11%，创业板指上涨0.26%。市场成交额12716.30...[详细]

2025-06-12 分享者：wo***e 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华安证券-量化研究系列报告之二十二：临界相变，探寻传统因子中的非线性基因-250612

　　主要观点：　　非线性效应无处不在　　在当前A股市场的量化实践中，传统线性模型对因子收益关系的刻画存在局限。市值因子的实证研究率先揭示了这一困境——Barra风险模型发现，线...[详细]

2025-06-12 分享者：769****01 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：34 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百三十八：高维环境下的最优因子择时-250612

　　主要观点：　　本篇是学海拾珠系列第二百三十八篇。本文研究了最优因子择时策略的构建方法。作者发现，通过整合众多因子与预测变量来构建择时策略，可以显著提升收益。该策略的关键在于运...[详细]

2025-06-12 分享者：arie******ung 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：19 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-250612

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月11日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（1.21%）和沪深300（0.75%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（11.9...[详细]

2025-06-12 分享者：qui****07 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出61.86亿元；传媒、信创50ETF可关注-250611

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出61.86亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+6.45亿元）、科创板50ETF（+2.13亿元）、科创...[详细]

2025-06-12 分享者：hw***7 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

东方证券-FOF研究系列：捕捉趋势的力量，基金动量刻画新范式-250612

　　研究结论　　基金的历史业绩是筛选基金过程中的核心考量因素之一。但近年来买入历史业绩表现较好的基金并不能有效提升基金组合未来收益。究其原因，我们发现传统动量因子容易受到Beta...[详细]

2025-06-12 分享者：lya****dy 作者：杨怡玲，杨丽华评级：页数：27 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡攀升站上3400点，稀土永磁概念爆发、创新药回调-250611

　　市场表现：今日(20250611)大部分指数处于上涨状态，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。有色金属、农林牧渔...[详细]

2025-06-11 分享者：gol****58 作者：张欣慰评级：页数：15 页

民生证券-深度学习因子月报：Meta_Master因子5月实现超额收益3.9%-250611

　　5月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic因子在中证1000中RankIC均值12.1%,超额收益3.5%，Meta_RiskControl因子在全A...[详细]

2025-06-11 分享者：warr******001 作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：24 页

国元证券-每日复盘：2025年6月11日市场全天冲高回落，创业板指涨超1%-250611

　　报告要点：　　2025年6月11日市场全天冲高回落，创业板指涨超1%。上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨1.21%。市场成交额12552.74亿元，...[详细]

2025-06-11 分享者：kk0****07 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华宝证券-市场环境因子跟踪周报：市场波动降低，小盘隐忧缓解-250611

　　本报告统计时间为2025.06.03-2025.06.06。　　短期以稳应变，关注银行等偏防守板块。关税谈判阶段预期反复的概率仍然不小，经济下行压力有所回升，风险偏好或难以大...[详细]

2025-06-11 分享者：luo****90 作者：柏逸凡，程秉哲评级：页数：8 页

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