金融工程-慧博研报（hibor.net）

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东吴证券-“重拾自信 2.0”RCP因子绩效月报-241203

　　 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年11月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为...[详细]

2024-12-03 分享者：a31****98 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国金证券-高频因子跟踪：上周高频&基本面共振组合策略超额0.46%-241202

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-43.98%，多头超额收益率为-0.5...[详细]

2024-12-03 分享者：han****ei 作者：高智威，王小康评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-241203

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年11月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空...[详细]

2024-12-03 分享者：zhu****ao 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国信证券-金融工程快评：2024年12月沪深核心指数成分股调整冲击测算-241202

　　事项：　　近几年来，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。中证指数公司（编制上证和中证系列指数）和深圳证券信息有限公司（编制国证和深证系列指数）在每...[详细]

2024-12-02 分享者：siss******ell 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡走高，成交额持续回升-241202

　　市场表现：今日(20241202)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合、消费者服务、汽车...[详细]

2024-12-02 分享者：jack******531 作者：张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-金融工程量化月报：市场情绪高涨，基金抱团加强-241202

　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月环比上月大幅上行，上涨家数占比达70%以上，市场情绪高涨。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均向上，快线处于慢线上方，预计在未来一...[详细]

2024-12-02 分享者：don****09 作者：祁嫣然，张威评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2024年12月2日A股主要股指集体走高，沪指放量涨超1%-241202

　　报告要点：　　2024年12月2日A股主要股指集体走高，沪指放量涨超1%。上证指数上涨1.13%，深证成指上涨1.36%，创业板指上涨1.42%。市场成交额17864.30亿...[详细]

2024-12-02 分享者：zhan******guo 作者：朱定豪评级：页数：12 页

民生证券-量化大势研判：十二月大势研判，成长领唱，大小盘皆有机会-241202

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2024-12-02 分享者：ci***s 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十六：2亿规模A类户11月打新收益约98万元-241202

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率3.09%，C...[详细]

2024-12-02 分享者：zyc****yc 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

江海证券-金融工程定期报告：转债呈现稳固向上趋势，关注双低转债-241202

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-11-25至2024-11-29），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为1.47%、1.55%、1.50%。权益市场中，上证...[详细]

2024-12-02 分享者：陈**光作者：刘晓杰评级：页数：12 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年11月）-241202

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年11月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-1.48%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比...[详细]

2024-12-02 分享者：han****59 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241202

　　◆市场表现：2024年11月29日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（2.5%）和中证2000（1.79%）涨幅最大。当年涨跌情况，创业板指（17.59%）涨幅最大，其...[详细]

2024-12-02 分享者：mu***n 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

中山证券-金工策略周报2024年第40期：内外因素交叉冲击、沪深股指继续调整-241128

　　投资要点：　　●内外部多重因素交叉冲击，沪深核心股指回撤调整。在外部冲击未改善的情形下，预期特朗普2.0冲击、市场情绪逐渐弱化、工业企业利润延续下滑、人民币汇率承压等因素，驱...[详细]

2024-12-02 分享者：sm42******217 作者：阳建辉评级：页数：10 页

国金证券-量化观市：国内外利好推动，做多窗口再现-241202

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为0.9%、1.32%、1.77%和2.63%。　　过去一周，我国...[详细]

2024-12-02 分享者：8526******114 作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

首创证券-状态匹配行业轮动月报~12月推荐：食品饮料、基础化工、商贸零售、电力设备及新能源、电子、机械-241202

　　本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之状态匹配——基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略》中所提及的行业轮动策略进行跟踪，以检验该策略未来表现，希望对投资者能有所帮助。　　为便于...[详细]

2024-12-02 分享者：jen****en 作者：陈军华评级：页数：17 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2024年12月）-241202

　　12月份券商金股特征解析　　12月份美的集团、立讯精密、海光信息、宁波银行、恒玄科技、浙江鼎力、姚记科技等金股推荐次数靠前。12月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场40...[详细]

2024-12-02 分享者：qil****57 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2024年12月投资月报-241202

　　核心观点　　券商金股股票池上月回顾　　2024年11月，同花顺、和而泰、北特科技等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2024年11月，太平洋证券、华创证券、东兴证券收益...[详细]

2024-12-02 分享者：blue******ing 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

中邮证券-行业轮动周报：GRU行业轮动超额收益持续恢复，市场预计继续震荡-241202

　　投资要点　　本周市场走势呈现“V形”，上周各资金流入的金融方向本周下半周表现较优。市场特征仍然维持周末前后调整，周五上涨维持月线收红后回调，预计指数仍然将继续震荡消化。本周金...[详细]

2024-12-02 分享者：po***o 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-微盘股指数周报：扩散指数重回高点，风格切换仍未到来-241201

　　投资要点　　本周万得微盘股指数持续领涨，一举收复年初失地，本年收益在38个宽基当中排名第2。本年即将进入尾声，历史上看12月平均收益为正，但是胜率低于50%。我们认为12月上...[详细]

2024-12-02 分享者：wrk****06 作者：肖承志评级：页数：23 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-241202

　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两个短期影响股息...[详细]

2024-12-02 分享者：zhan******wei 作者：高子剑，庞格致评级：页数：10 页

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