金融工程-慧博研报（hibor.net）

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中山证券-金工策略周报2024年第13期：市场情绪加剧，股指维持调整-240425

　　资金净流出与量能缩量，股指大概率维持调整。主力资金与北上资金放量净流出；蓝筹股指形态调整、K线围绕均线波动；中小盘股指均线下行，K线有企稳迹象，若未有情绪面与基本面数据改善，股...[详细]

2024-04-30 分享者：chen******551 作者：阳建辉评级：页数：9 页

首创证券-市场监测周报：市场资金、收益分化程度出现背离-240430

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（4.22-4.26，下同）市场...[详细]

2024-04-30 分享者：guoy******010 作者：陈军华评级：页数：13 页

华鑫证券-5月风格配置观点：小盘成长有望接棒，红利质量强化进攻-240430

　　本月观点：小盘成长有望接棒　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因子测...[详细]

2024-04-30 分享者：Fio****uo 作者：吕思江，马晨评级：页数：18 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：联交所修订《ESG报告指引》-240430

　　联交所修订《ESG报告指引》：4月19日，联交所发布气候信息披露指引，完成本次对《ESG报告指引》的修订，本次修订旨在确保港股上市公司披露气候信息的规则与IFRSS2的相关要求...[详细]

2024-04-30 分享者：华**投作者：祁嫣然，万松林评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：主力合约基差率均上行，IC主动对冲策略表现优异-240430

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收涨。其中中证500期指涨幅最小，幅度为1.08%，中证1000期指涨幅最大，幅度为2.88%。指数走强推动市场积极情绪，...[详细]

2024-04-30 分享者：vm1****16 作者：高智威评级：页数：12 页

民生证券-量化专题报告：公募量化究竟赚的是什么收益？-240430

　　市场波动增加叠加超额收益收敛，公募量化基金迎来考验。公募量化基金超额收益正逐步收敛，Alpha的获取难度上升。且2024年年初小盘股市场出现“踩踏”现象，多只公募量化基金的净值...[详细]

2024-04-30 分享者：tal****35 作者：叶尔乐评级：页数：25 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益5.66%-240429

　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率2.59%，价量背离因子-1.29%，遗憾规避因子0.25%，...[详细]

2024-04-29 分享者：wqt****10 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国投证券-金融工程主题报告：再探缠论及其在行业择时与轮动上的个性化应用-240429

　　我们2012年开始接触缠论，在随后10多年反复研读这一体系，并在前几年已将这一体系的绝大部分技术细节做了程序化实现，包含笔、线段、中枢、区间套背驰以及三类买卖点等，可谓十年磨一...[详细]

2024-04-29 分享者：ce***k 作者：杨勇评级：页数：15 页

国投证券-再探缠论及其在行业择时与轮动上的个性化应用-240429

2024-04-29 分享者：Eal****88 作者：杨勇评级：页数：15 页

国金证券-指数客观量化指标周报（白银版）-240426

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2024-04-29 分享者：yz***y 作者：朱玉洁评级：页数：8 页

国金证券-量化漫谈系列之九：金融文本解析评测，Llama3是最强开源模型吗？-240427

　　Llama3发布迎来广泛关注　　近日，Meta重磅推出了Llama 3大模型，一度被评为最强开源模型。当前的8B版本模型在五项基准上得分超过了Gemma7B-1t和Mistr...[详细]

2024-04-29 分享者：Dav****.Z 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-量化观市：上周五市场大涨的驱动逻辑几何？-240429

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500指数、中证1000指数均上升，涨幅分别为1.29%、1.2%、1.08%和2.88%。　　过去一周中国...[详细]

2024-04-29 分享者：1580******271 作者：评级：页数：15 页

开源证券-量化评论（93）：红利增强Plus组合构建，价值优选续篇-240429

　　价值Plus组合2024年2月回撤较大　　价值Plus组合在2024年2月份产生较大回撤，原因在于该组合市值整体偏小。除此之外，价值增强Plus组合第二个问题即：并不是纯粹意...[详细]

2024-04-29 分享者：190****38 作者：魏建榕，盛少成评级：页数：12 页

华鑫证券-金融工程周报：北向净买入创历史新高，推荐关注通信ETF-240428

　　▌北向大幅买入后A股表现如何？　　本周五北向资金单日净买入224亿元创陆港通以来新高。历史北向资金单日净买入规模前10交易日，沪深300指数在之后的5日、10日、20日并未出...[详细]

2024-04-29 分享者：1113******196 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

太平洋证券-动态市场跟踪：两市量能降低，主力资金逐渐转为净流入-240426

　　估值跟踪　　市场估值整体处在历史较低水平，中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。　　换手率跟踪　　市场换手率：两市量能有所降低。　　上证指数较前一周周均换手率降...[详细]

2024-04-28 分享者：151****49 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：11 页

天风证券-量化择时周报：重回反弹，后续关注风控信号-240428

　　重回反弹，后续关注风控信号　　上周周报(20240421)认为：“技术指标上，当前指数受20日均线压制，预计成交缩量进一步缩量至7000亿附近或有希望迎来反弹；整体来看，市场...[详细]

2024-04-28 分享者：clf6******247 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-金融工程定期报告：旗手先行，寻找快马-240428

　　前两期我们连续提出市场仍然处于多头状态，而且价值与成长之间的分化将逐步收敛，目前来看，市场已有相应的迹象，符合预期。　　本期观点：旗手先行，寻找快马　　近期我们的全天候模型...[详细]

2024-04-28 分享者：黄m***a 作者：杨勇评级：页数：7 页

光大证券-量化组合跟踪周报：Beta 因子表现良好，机构调研组合超额显著-240428

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现良好，获取正收益2.55%；非线性市值因子和市值因子获取负收益-0.91%、-0.66%，市场体现为小市值风...[详细]

2024-04-28 分享者：pur****kl 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

信达证券-权益市场资金流向追踪（2024W16）：业绩验证期热点频切，陆股通创单日净流入新高-240428

　　业绩验证期热点频切，陆股通创单日净流入新高。本周A股资金面相较此前1周边际好转，后半周强势修复下沪指收于250日均线附近。结构上，超预期事件效应持续影响着个股、行业乃至风格在业...[详细]

2024-04-28 分享者：cai****11 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：14 页

民生证券-量化周报：分歧度进入上升状态-240428

　　择时观点：分歧度进入上升状态。上周北向资金净流入257.96亿元，美国债利率（10Y）上行5BP，中证800先下后上。上周景气度平稳回升，流动性处于下行趋势，分歧度进入上升趋势...[详细]

2024-04-28 分享者：uj***z 作者：叶尔乐评级：页数：22 页

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